Сравнение JIBDX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
JIBDX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBDX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBDX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | -0.01% | 5.91% | 3.98% | 4.77% | -4.29% | -0.91% | 3.91% | 4.65% | 1.14% | 1.54% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBDX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
JIBDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.12%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBDX и DHEIX
JIBDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
JIBDX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
JIBDX
DHEIX
Сравнение JIBDX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBDX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 4.60 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.24 | 8.07 | -3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 2.53 | -0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 10.53 | -7.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 39.35 | -21.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 4.60 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 2.96 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.87 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между JIBDX и DHEIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBDX и DHEIX
Дивидендная доходность JIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBDX Johnson Institutional Short Duration Bond Fund | 3.64% | 3.92% | 2.88% | 2.08% | 1.26% | 0.99% | 1.73% | 2.39% | 2.21% | 1.67% | 1.97% | 0.92% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIBDX и DHEIX
Максимальная просадка JIBDX за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBDX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -12.33% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.50% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -4.87% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.27% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.77% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.13% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBDX и DHEIX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.36% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.72% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.15% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 1.52% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 2.28% | -0.50% |