PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBCX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBCX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBCX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%-0.82%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JIBCX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий JIBCX и SWLGX

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JIBCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBCXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.83

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.35

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.17

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

4.02

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBCXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.83

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Корреляция

Корреляция между JIBCX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и SWLGX

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и SWLGX

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBCXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-32.69%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-16.16%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-32.69%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-13.03%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-7.13%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

4.69%

+5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и SWLGX

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBCXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.73%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.40%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

22.57%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

21.52%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

22.81%

+0.17%