PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBCX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBCX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBCX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JIBCX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JIBCX превзошли акции SVBAX по среднегодовой доходности: 13.64% против 9.13% соответственно.

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE

Сравнение комиссий JIBCX и SVBAX

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

JIBCX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBCXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.54

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.23

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.26

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

11.04

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBCX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBCXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.54

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Корреляция

Корреляция между JIBCX и SVBAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и SVBAX

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и SVBAX

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBCXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-40.81%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-7.73%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-20.53%

-22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-21.00%

-21.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-3.68%

-17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-5.26%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

1.58%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и SVBAX

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBCXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

3.92%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

6.35%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

11.22%

+15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

10.73%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

10.76%

+12.22%