Сравнение JHYP.L с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
JHYP.L и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHYP.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHYP.L или PFIX.
Основные характеристики
| JHYP.L | PFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.59% | 27.09% |
| Дох-ть за 1 год | 13.37% | -8.04% |
| Дох-ть за 3 года | 2.21% | 30.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | -0.19 |
| Коэф-т Сортино | 5.17 | 0.01 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | -0.20 |
| Коэф-т Мартина | 27.19 | -0.45 |
| Индекс Язвы | 0.45% | 17.14% |
| Дневная вол-ть | 3.98% | 41.05% |
| Макс. просадка | -15.43% | -39.52% |
| Текущая просадка | -0.29% | -20.20% |
Корреляция
Корреляция между JHYP.L и PFIX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JHYP.L и PFIX
С начала года, JHYP.L показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 27.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHYP.L и PFIX
JHYP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHYP.L c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHYP.L и PFIX
Дивидендная доходность JHYP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности PFIX в 67.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 5.97% | 8.55% | 5.62% | 4.37% | 0.69% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 67.10% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHYP.L и PFIX
Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHYP.L и PFIX
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 2.77%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.