Сравнение CRH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRH plc (CRH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRH или SPY.
Основные характеристики
| CRH | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.39% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 77.43% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 29.40% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.78% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.49% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.46 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.97 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 5.85% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 27.38% | 12.29% |
| Макс. просадка | -65.58% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CRH и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRH и SPY
С начала года, CRH показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции CRH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.49% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRH plc (CRH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRH и SPY
Дивидендная доходность CRH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH CRH plc | 2.12% | 3.41% | 3.07% | 2.20% | 2.17% | 2.02% | 3.15% | 1.99% | 2.02% | 2.40% | 3.54% | 3.22% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CRH и SPY
Максимальная просадка CRH за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRH и SPY
CRH plc (CRH) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.