Сравнение CRH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRH plc (CRH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRH или SPY.
Корреляция
Корреляция между CRH и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRH и SPY
Основные характеристики
CRH:
0.58
SPY:
0.50
CRH:
0.99
SPY:
0.88
CRH:
1.12
SPY:
1.13
CRH:
0.69
SPY:
0.56
CRH:
2.00
SPY:
2.17
CRH:
9.35%
SPY:
4.85%
CRH:
34.19%
SPY:
20.02%
CRH:
-65.60%
SPY:
-55.19%
CRH:
-14.07%
SPY:
-7.65%
Доходность по периодам
С начала года, CRH показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции CRH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.63% против 12.35% соответственно.
CRH
2.64%
6.25%
-5.34%
19.64%
29.48%
15.63%
SPY
-3.42%
2.87%
-5.06%
9.87%
15.76%
12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CRH и SPY
CRH
SPY
Сравнение CRH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRH plc (CRH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRH и SPY
Дивидендная доходность CRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH CRH plc | 1.50% | 1.51% | 3.41% | 3.07% | 2.20% | 2.17% | 2.02% | 3.15% | 1.99% | 2.02% | 2.40% | 3.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CRH и SPY
Максимальная просадка CRH за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRH и SPY
CRH plc (CRH) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что CRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.