Сравнение CRH с PANW
CRH (CRH plc) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. CRH operates in Building Materials (Basic Materials), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CRH returned 16.14%/yr vs 28.21%/yr for PANW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRH и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRH показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.60%. За последние 10 лет акции CRH уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 16.14% против 28.21% соответственно.
CRH
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 16.14%
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
Сравнение доходности по годам CRH и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH CRH plc | -13.99% | 36.87% | 35.93% | 81.33% | -20.51% | 27.09% | 8.78% | 57.05% | -26.48% | 7.19% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between CRH and PANW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between CRH and PANW has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRH:
$71.24B
PANW:
$207.76B
CRH:
$7.50
PANW:
$1.17
CRH:
14.21
PANW:
238.15
CRH:
0.92
PANW:
0.02
CRH:
1.88
PANW:
18.92
CRH:
3.09
PANW:
7.51
CRH:
$38.22B
PANW:
$10.61B
CRH:
$19.88B
PANW:
$7.63B
CRH:
$10.87B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRH vs. PANW — Ранг доходности на риск
CRH
PANW
Сравнение CRH c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRH plc (CRH) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRH | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.22 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 2.79 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRH | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.15 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.87 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.72 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CRH и PANW
Максимальная просадка CRH за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRH и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRH | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -47.98% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -36.01% | +11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -36.01% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -36.01% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -47.98% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -7.07% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -14.69% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 15.80% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRH и PANW
Текущая волатильность для CRH plc (CRH) составляет 9.78%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что CRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRH | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 16.96% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.73% | 31.66% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.09% | 38.38% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.76% | 41.63% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 38.57% | -7.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRH и PANW
Дивидендная доходность CRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH CRH plc | 1.43% | 1.19% | 1.51% | 3.41% | 5.59% | 2.21% | 2.16% | 2.02% | 0.87% | 2.02% | 2.06% | 2.39% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRH и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRH plc и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRH и PANW
CRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила о валовой прибыли в 2.05B при выручке в 7.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила об операционной прибыли в -38.00M при выручке в 7.37B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила о чистой прибыли в -180.00M при выручке в 7.37B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRH and PANW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.96%) compared to CRH (9.78%). In terms of maximum drawdown, CRH dropped -65.58% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRH и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор