Сравнение CRH с OC
CRH (CRH plc) and OC (Owens Corning) are both stocks. CRH operates in Building Materials (Basic Materials), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CRH returned 17.49%/yr vs 12.09%/yr for OC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRH и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRH показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 21.60%. За последние 10 лет акции CRH превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 17.49% против 12.09% соответственно.
CRH
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 11.61%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -11.54%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 30.50%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 17.49%
OC
- 1 день
- 8.10%
- 1 месяц
- 14.27%
- С начала года
- 21.60%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам CRH и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH CRH plc | -9.60% | 36.87% | 35.93% | 81.33% | -20.51% | 27.09% | 8.78% | 57.05% | -26.48% | 7.19% |
OC Owens Corning | 21.60% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between CRH and OC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.50 |
The correlation between CRH and OC shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRH:
$7.50
OC:
-$8.56
CRH:
1.97
OC:
0.85
CRH:
$38.22B
OC:
$9.84B
CRH:
$19.88B
OC:
$2.65B
CRH:
$10.87B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRH vs. OC — Ранг доходности на риск
CRH
OC
Сравнение CRH c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRH plc (CRH) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRH | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.01 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -0.02 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRH и OC
Максимальная просадка CRH за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRH и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRH | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -85.22% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -37.33% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -52.48% | +25.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -52.48% | +13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -66.57% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -34.20% | +20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -20.68% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 21.05% | -10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRH и OC
Текущая волатильность для CRH plc (CRH) составляет 10.74%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что CRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRH | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 14.79% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 28.95% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.07% | 38.11% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.95% | 34.97% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 35.49% | -4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRH и OC
Дивидендная доходность CRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности OC в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH CRH plc | 1.36% | 1.19% | 1.51% | 3.41% | 5.59% | 2.21% | 2.16% | 2.02% | 0.87% | 2.02% | 2.06% | 2.39% |
OC Owens Corning | 2.21% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRH и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRH plc и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRH и OC
CRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила о валовой прибыли в 2.05B при выручке в 7.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
CRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила об операционной прибыли в -38.00M при выручке в 7.37B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила о чистой прибыли в -180.00M при выручке в 7.37B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRH and OC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (14.79%) compared to CRH (10.74%). In terms of maximum drawdown, CRH dropped -65.58% vs OC's -85.22%.
CRH currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRH и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор