PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с SMMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JHSC tracks the John Hancock Dimensional Small Cap Index while SMMD tracks the Russell 2500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 7.23%/yr vs 7.75%/yr for SMMD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 18.99%.

JHSC

1 день
0.87%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.79%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

SMMD

1 день
0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.98%
1 год
36.93%
3 года*
19.07%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		12.52%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.99%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%4.36%

Correlation

The correlation between JHSC and SMMD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.95

The correlation between JHSC and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHSC и SMMD

Секторы
JHSC
SMMD

Финансовые услуги

18.3%
13.8%

Промышленность

16.8%
21.0%

Технологии

14.1%
18.8%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.6%

Энергетика

7.5%
4.9%

Здравоохранение

7.4%
11.8%

Недвижимость

6.0%
6.7%

Сырьевые материалы

5.1%
4.4%

Коммунальные услуги

4.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.5%

Финансовые услуги

JHSC
18.3%
SMMD
13.8%

Промышленность

JHSC
16.8%
SMMD
21.0%

Технологии

JHSC
14.1%
SMMD
18.8%

Потребительский циклический сектор

JHSC
14.1%
SMMD
10.6%

Энергетика

JHSC
7.5%
SMMD
4.9%

Здравоохранение

JHSC
7.4%
SMMD
11.8%

Недвижимость

JHSC
6.0%
SMMD
6.7%

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
SMMD
4.4%

Коммунальные услуги

JHSC
4.2%
SMMD
2.7%

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.4%
SMMD
2.8%

Коммуникационные услуги

JHSC
3.0%
SMMD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

JHSC vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.16

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.02

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.84

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

14.65

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.16

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JHSC и SMMD

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, примерно равная максимальной просадке SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-41.06%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.66%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-25.50%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-28.26%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-8.37%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.53%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и SMMD

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 4.07%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.01%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

12.58%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.16%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

20.82%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

22.36%

-0.15%

Сравнение комиссий JHSC и SMMD

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и SMMD

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SMMD в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.00%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JHSC and SMMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMMD has higher volatility (5.01%) compared to JHSC (4.07%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs SMMD's -41.06%.

On 5-year performance, SMMD leads with 7.75% vs 7.23% for JHSC. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 7.75% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.00% for JHSC.

JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while SMMD tracks Russell 2500 Index. They also come from different issuers: Manulife and iShares. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор