PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с RFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с RFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JHSC tracks the John Hancock Dimensional Small Cap Index while RFG tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 7.23%/yr vs 8.70%/yr for RFG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for RFG.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 22.56%.

JHSC

1 день
0.87%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.79%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

RFG

1 день
0.35%
1 месяц
5.05%
С начала года
22.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
33.54%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и RFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		12.52%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		22.56%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%3.72%

Correlation

The correlation between JHSC and RFG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between JHSC and RFG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHSC и RFG

Секторы
JHSC
RFG

Финансовые услуги

18.3%
3.7%

Промышленность

16.8%
31.3%

Технологии

14.1%
21.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
7.6%

Энергетика

7.5%
5.4%

Здравоохранение

7.4%
19.4%

Недвижимость

6.0%
2.2%

Сырьевые материалы

5.1%
3.3%

Коммунальные услуги

4.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.6%

Финансовые услуги

JHSC
18.3%
RFG
3.7%

Промышленность

JHSC
16.8%
RFG
31.3%

Технологии

JHSC
14.1%
RFG
21.2%

Потребительский циклический сектор

JHSC
14.1%
RFG
7.6%

Энергетика

JHSC
7.5%
RFG
5.4%

Здравоохранение

JHSC
7.4%
RFG
19.4%

Недвижимость

JHSC
6.0%
RFG
2.2%

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
RFG
3.3%

Коммунальные услуги

JHSC
4.2%
RFG
2.4%

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.4%
RFG
3.1%

Коммуникационные услуги

JHSC
3.0%
RFG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM
Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG

Доходность на риск

JHSC vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCRFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.82

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.59

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.24

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

13.12

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JHSC и RFG

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и RFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-51.93%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-10.41%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-26.71%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-35.16%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-8.97%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.56%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и RFG

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 4.07%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.10%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

14.72%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

18.50%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

22.80%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

23.05%

-0.84%

Сравнение комиссий JHSC и RFG

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и RFG

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности RFG в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.00%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%0.00%0.00%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Часто задаваемые вопросы

JHSC and RFG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (6.10%) compared to JHSC (4.07%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs RFG's -51.93%.

On 5-year performance, RFG leads with 8.70% vs 7.23% for JHSC. On fees, RFG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFG has performed better with a 8.70% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

JHSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.31% for RFG.

JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth. They also come from different issuers: Manulife and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.35% for RFG.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и RFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор