Сравнение JHSC с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
JHSC и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHSC и RFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHSC и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 2.62% | 6.88% | 9.74% | 20.77% | -14.65% | 19.55% | 11.60% | 24.43% | -12.50% | 4.48% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, JHSC показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%.
JHSC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHSC и RFG
JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.
Доходность на риск
JHSC vs. RFG — Ранг доходности на риск
JHSC
RFG
Сравнение JHSC c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHSC | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.13 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.71 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.02 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 8.69 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHSC | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JHSC и RFG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHSC и RFG
Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности RFG в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 1.10% | 1.13% | 0.96% | 0.98% | 1.13% | 1.08% | 1.12% | 1.14% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок JHSC и RFG
Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и RFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHSC | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -51.93% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -13.44% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -35.16% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -5.93% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -9.03% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.13% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHSC и RFG
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 6.12%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHSC | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.51% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 14.24% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 23.28% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 22.73% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.98% | -0.63% |