PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHSC с MMSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).

JHSC и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHSC и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHSC и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		2.62%6.88%9.74%20.77%-14.65%2.09%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 0.11%.

JHSC

1 день
0.47%
1 месяц
-5.63%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.64%
1 год
16.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с VBJHSC с SQLVJHSC с JHEMJHSC с JHML
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM

Сравнение комиссий JHSC и MMSC

JHSC берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Доходность на риск

JHSC vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCMMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.75

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.25

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

7.91

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа MMSC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.20

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.15

+0.21

Корреляция

Корреляция между JHSC и MMSC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и MMSC

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.10%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHSC и MMSC

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, примерно равная максимальной просадке MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и MMSC.

Загрузка...

Показатели просадок

JHSCMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-40.82%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-14.17%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-8.96%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-19.43%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.02%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и MMSC

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 6.12%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHSCMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

9.83%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

18.10%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

26.45%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

24.53%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

24.53%

-2.18%