PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHSC с BKSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).

JHSC и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHSC и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		2.62%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%47.28%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.93%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у BKSE с доходностью 1.93%.

JHSC

1 день
0.47%
1 месяц
-5.63%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.64%
1 год
16.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

BKSE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.49%
1 год
24.55%
3 года*
13.82%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с VBJHSC с SQLVJHSC с JHMLJHSC с JHEM
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с CALFBKSE с ISCBBKSE с SPYBKSE с VIOGBKSE с SCHA

Сравнение комиссий JHSC и BKSE

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

JHSC vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCBKSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.08

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.64

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.67

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

6.85

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKSE равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.08

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.66

-0.31

Корреляция

Корреляция между JHSC и BKSE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и BKSE

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности BKSE в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.10%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.29%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHSC и BKSE

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и BKSE.

Загрузка...

Показатели просадок

JHSCBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-29.08%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-14.76%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-29.08%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.07%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-9.28%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и BKSE

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 6.12%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHSCBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.50%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

13.33%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

22.84%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

21.46%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

22.47%

-0.12%