PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с BKSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JHSC tracks the John Hancock Dimensional Small Cap Index while BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 7.04%/yr vs 6.89%/yr for BKSE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 13.03%.

JHSC

1 день
-0.76%
1 месяц
2.04%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.59%
1 год
24.10%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

BKSE

1 день
-1.11%
1 месяц
2.60%
С начала года
13.03%
6 месяцев
12.11%
1 год
32.65%
3 года*
17.40%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		11.55%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%47.28%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		13.03%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Correlation

The correlation between JHSC and BKSE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between JHSC and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHSC и BKSE

Секторы
JHSC
BKSE

Финансовые услуги

18.3%
16.4%

Промышленность

16.8%
15.4%

Технологии

14.1%
16.8%

Потребительский циклический сектор

14.1%
13.3%

Энергетика

7.5%
7.0%

Здравоохранение

7.4%
11.4%

Недвижимость

6.0%
6.6%

Сырьевые материалы

5.1%
4.5%

Коммунальные услуги

4.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.2%

Финансовые услуги

JHSC
18.3%
BKSE
16.4%

Промышленность

JHSC
16.8%
BKSE
15.4%

Технологии

JHSC
14.1%
BKSE
16.8%

Потребительский циклический сектор

JHSC
14.1%
BKSE
13.3%

Энергетика

JHSC
7.5%
BKSE
7.0%

Здравоохранение

JHSC
7.4%
BKSE
11.4%

Недвижимость

JHSC
6.0%
BKSE
6.6%

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
BKSE
4.5%

Коммунальные услуги

JHSC
4.2%
BKSE
3.4%

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.4%
BKSE
3.2%

Коммуникационные услуги

JHSC
3.0%
BKSE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

JHSC vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.87

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.71

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.49

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

12.15

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKSE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Просадки

Сравнение просадок JHSC и BKSE

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-29.08%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.40%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-26.76%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-29.08%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.11%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-9.06%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.69%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и BKSE

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 4.16%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.47%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.96%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

17.63%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

21.43%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

22.30%

-0.09%

Сравнение комиссий JHSC и BKSE

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и BKSE

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BKSE в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.16%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.01%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JHSC and BKSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKSE has higher volatility (4.47%) compared to JHSC (4.16%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, JHSC leads with 7.04% vs 6.89% for BKSE. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHSC has performed better with a 7.04% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

BKSE has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.01% for JHSC.

JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: Manulife and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор