PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с HMXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с HMXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и HMXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и HMXIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		-3.62%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у HMXIX с доходностью -3.62%.

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

HMXIX

1 день
1.95%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.32%
1 год
10.06%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с SHIIXJHQTX с HRSTXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX
Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GTSOXHMXIX с GNXIXHMXIX с LYFIXHMXIX с GCPYXHMXIX с IOFIXHMXIX с SYMIX

Сравнение комиссий JHQTX и HMXIX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.

HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXHMXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.71

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.97

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.19

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

3.48

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. HMXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа HMXIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и HMXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXHMXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.71

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.95

-0.21

Корреляция

Корреляция между JHQTX и HMXIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и HMXIX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности HMXIX в 6.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		6.36%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и HMXIX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и HMXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXHMXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-15.80%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-8.76%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-15.80%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.23%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.50%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

3.00%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и HMXIX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) составляет 2.92%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXHMXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.83%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

9.45%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

14.33%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

10.38%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

10.59%

-0.93%