PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с CIHEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и CIHEX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%12.21%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у CIHEX с доходностью -2.14%.

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с CIGEXCIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIX

Сравнение комиссий JHQTX и CIHEX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CIHEX в 0.91%.

CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXCIHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.85

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.02

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

9.02

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIHEX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Корреляция

Корреляция между JHQTX и CIHEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и CIHEX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности CIHEX в 0.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и CIHEX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и CIHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-17.80%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-5.82%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-15.77%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.29%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.34%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.30%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и CIHEX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.66%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

5.01%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

9.28%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

9.13%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

9.38%

+0.28%