PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с GATEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с GATEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Gateway Fund (GATEX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и GATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Gateway Fund (GATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и GATEX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
GATEX
Gateway Fund		-3.07%10.07%15.55%14.43%-12.06%10.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHQDX показывает доходность -3.02%, а GATEX немного ниже – -3.07%.

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

GATEX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-0.69%
1 год
9.62%
3 года*
10.30%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Gateway Fund

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с VIGGATEX с ^GSPCGATEX с VOOGATEX с STTIXGATEX с ESGYXGATEX с LSIIX

Сравнение комиссий JHQDX и GATEX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GATEX в 0.93%.

GATEX
Gateway Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JHQDX vs. GATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c GATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Gateway Fund (GATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXGATEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.97

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.60

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.38

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

1.46

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. GATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GATEX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и GATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXGATEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.97

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.52

+0.29

Корреляция

Корреляция между JHQDX и GATEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и GATEX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности GATEX в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GATEX
Gateway Fund		0.19%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и GATEX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки GATEX в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и GATEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXGATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-29.74%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-7.03%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-16.39%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.38%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.91%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

3.03%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и GATEX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у Gateway Fund (GATEX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXGATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.91%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

5.83%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

12.46%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

9.56%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

8.88%

-0.18%