PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с BUIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с BUIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и BUIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и BUIGX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у BUIGX с доходностью -2.01%.

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с MRSKBUIGX с BTCLXBUIGX с SHIIXBUIGX с SDRIXBUIGX с STTIX

Сравнение комиссий JHQDX и BUIGX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUIGX в 0.95%.

BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JHQDX vs. BUIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c BUIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXBUIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.95

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.25

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. BUIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUIGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и BUIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXBUIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.74

+0.06

Корреляция

Корреляция между JHQDX и BUIGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и BUIGX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и BUIGX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки BUIGX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и BUIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXBUIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-22.01%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-8.91%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-15.22%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.22%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.36%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.65%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и BUIGX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXBUIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.66%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

8.09%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

13.97%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

11.53%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

11.77%

-3.07%