Сравнение JHQDX с APLIX
JHQDX (JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I) and APLIX (Cavanal Hill Hedged Income Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, JHQDX returned 7.85%/yr vs 6.80%/yr for APLIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHQDX charges 0.60%/yr vs 1.35%/yr for APLIX.
Доходность
Сравнение доходности JHQDX и APLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHQDX показывает доходность 5.79%, а APLIX немного выше – 5.93%.
JHQDX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
APLIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHQDX и APLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 5.79% | 7.56% | 18.03% | 15.26% | -13.30% | 14.40% |
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | 5.93% | 16.87% | 10.43% | 5.04% | -1.92% | 7.93% |
Correlation
The correlation between JHQDX and APLIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between JHQDX and APLIX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHQDX vs. APLIX — Ранг доходности на риск
JHQDX
APLIX
Сравнение JHQDX c APLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQDX | APLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.64 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 10.89 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQDX | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.66 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок JHQDX и APLIX
Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и APLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHQDX | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -14.52% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -7.93% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.27% | -14.52% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -14.52% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.49% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -2.25% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.92% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQDX и APLIX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 1.09%, в то время как у Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHQDX | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.88% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 7.82% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 9.92% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 10.35% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.65% | 10.18% | -1.53% |
Сравнение комиссий JHQDX и APLIX
JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APLIX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQDX и APLIX
Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности APLIX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | 0.32% | 0.40% | 0.84% | 2.06% | 2.09% | 1.48% |
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 0.47% | 0.50% | 0.75% | 0.96% | 6.91% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
JHQDX and APLIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLIX has higher volatility (2.88%) compared to JHQDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, JHQDX dropped -15.25% vs APLIX's -14.52%.
APLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHQDX и APLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор