PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с APLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с APLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и APLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и APLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-3.76%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у APLIX с доходностью -3.76%.

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

APLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.49%
1 год
15.55%
3 года*
9.12%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APBDXAPLIX с APENXAPLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с APUSXAPLIX с GTSOXAPLIX с APWEX

Сравнение комиссий JHQDX и APLIX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APLIX в 1.35%.

APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JHQDX vs. APLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c APLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXAPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.11

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.63

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

6.40

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. APLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и APLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXAPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.62

+0.19

Корреляция

Корреляция между JHQDX и APLIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и APLIX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности APLIX в 0.22%

TTM20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и APLIX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и APLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXAPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-14.52%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-9.76%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-14.52%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.95%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.29%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.29%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и APLIX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXAPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.10%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

7.80%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

14.36%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

10.23%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

10.17%

-1.47%