PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Cavanal Hill funds

Дата выпуска

27 дек. 2020 г.

Категория

Options Trading

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия APLIX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) показал доход в 1.90% с начала года и 7.93% за последние 12 месяцев.

APLIX

С начала года

1.90%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

0.49%

1 год

7.93%

3 года

5.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.53%-0.85%-4.42%-0.72%5.63%1.90%
2024-0.48%1.63%1.85%-1.40%2.65%1.00%2.01%0.90%0.91%-0.88%3.29%-1.39%10.44%
20230.98%-2.05%1.52%1.09%-3.71%3.85%2.84%-1.33%-1.99%-0.79%2.49%2.34%5.04%
20220.09%-2.55%2.18%-1.43%0.87%-4.78%1.72%-1.29%-5.46%5.57%4.06%-0.32%-1.92%
2021-0.90%0.20%4.87%1.83%1.51%-0.35%1.03%0.19%-4.07%2.52%-2.93%3.39%7.17%
20200.20%0.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APLIX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности APLIX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cavanal Hill Hedged Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cavanal Hill Hedged Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.08$0.10$0.22$0.21$0.16

Дивидендный доход

0.66%0.85%2.06%2.09%1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Hedged Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.10
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.22
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.21
2021$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cavanal Hill Hedged Income Fund показал максимальную просадку в 14.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cavanal Hill Hedged Income Fund составляет 1.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.52%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-11.83%17 авг. 2021 г.28430 сент. 2022 г.20121 июл. 2023 г.485
-4.83%1 авг. 2023 г.475 окт. 2023 г.4914 дек. 2023 г.96
-4.28%18 июл. 2024 г.135 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.27
-3.02%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...