- Эмитент
- Cavanal Hill funds
- Дата выпуска
- 27 дек. 2020 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции APLIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,400.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) показал доход в 6.46% с начала года и 21.36% за последние 12 месяцев.
Cavanal Hill Hedged Income Fund
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APLIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | -0.82% | -4.06% | 7.42% | 2.54% | 0.28% | 6.46% | ||||||
| 2025 | 2.53% | -0.85% | -4.42% | -0.72% | 5.63% | 4.56% | 2.55% | 3.05% | 2.29% | 1.90% | 1.20% | -1.60% | 16.87% |
| 2024 | -0.48% | 1.63% | 1.85% | -1.40% | 2.65% | 1.00% | 2.01% | 0.90% | 0.92% | -0.88% | 3.29% | -1.39% | 10.43% |
| 2023 | 0.98% | -2.05% | 1.52% | 1.09% | -3.71% | 3.84% | 2.84% | -1.33% | -1.99% | -0.79% | 2.50% | 2.34% | 5.04% |
| 2022 | 0.09% | -2.55% | 2.18% | -1.43% | 0.87% | -4.78% | 1.72% | -1.29% | -5.46% | 5.57% | 4.06% | -0.32% | -1.92% |
| 2021 | -0.80% | 0.20% | 4.88% | 1.83% | 1.51% | -0.35% | 1.03% | 0.19% | -4.07% | 2.52% | -2.93% | 3.40% | 7.28% |
Метрики бенчмарка
Cavanal Hill Hedged Income Fund has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.50, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2021.
- This fund participated in 59.39% of S&P 500 Index downside but only 50.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 50.49%
- Участие в снижении
- 59.39%
Комиссия
Комиссия APLIX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APLIX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.93 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 13.52 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cavanal Hill Hedged Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.22 | $0.21 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.32% | 0.40% | 0.84% | 2.06% | 2.09% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Hedged Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
| 2021 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cavanal Hill Hedged Income Fund показал максимальную просадку в 14.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.52%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 3d | 4mo 17dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.83%сент. 2022 г. | 1y 1mo | 9mo 24d | 1y 11moавг. 2021 г. - июль 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.93%март 2026 г. | 1mo 18d | 18d | 2mo 6dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.83%окт. 2023 г. | 2mo 23d | 1mo 22d | 4mo 15dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.28%авг. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| APLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -56.78% | +42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -9.10% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -18.90% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -25.43% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -10.72% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APLIX
Добавьте Cavanal Hill Hedged Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APLIX