PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLIX с APWEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLIX с APWEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APLIX (Cavanal Hill Hedged Income Fund) and APWEX (Cavanal Hill World Energy Fund) are both mutual funds - APLIX is a Options Trading fund managed by Cavanal Hill funds, while APWEX is a Energy Equities fund managed by Cavanal Hill funds. Over the past 5 years, APLIX returned 6.96%/yr vs 20.10%/yr for APWEX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APLIX charges 1.35%/yr vs 1.15%/yr for APWEX.

Доходность

Сравнение доходности APLIX и APWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLIX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у APWEX с доходностью 32.00%.

APLIX

1 день
0.71%
1 месяц
3.66%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.30%
1 год
21.36%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

APWEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
32.00%
6 месяцев
26.88%
1 год
47.25%
3 года*
26.32%
5 лет*
20.10%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLIX и APWEX

2026 (YTD)20252024202320222021
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		6.46%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		32.00%21.35%13.22%4.57%32.44%31.20%

Correlation

The correlation between APLIX and APWEX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2021 г.

0.56

Over the past year, the correlation between APLIX and APWEX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Cavanal Hill World Energy Fund

Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APSTXAPLIX с APBDXAPLIX с STTIXAPLIX с APENXAPLIX с GTSOXAPLIX с APUSXAPLIX с JHQDX
Часто сравнивают с APWEX:
APWEX с RYEIXAPWEX с SPYAPWEX с SCHDAPWEX с OLGAXAPWEX с VOOAPWEX с FRNWAPWEX с JEEIX

Доходность на риск

APLIX vs. APWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLIX c APWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLIXAPWEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.83

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.68

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

7.83

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

22.68

-11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLIX vs. APWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLIX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APWEX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLIX и APWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLIXAPWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.83

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.34

+0.45

Просадки

Сравнение просадок APLIX и APWEX

Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки APWEX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и APWEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLIXAPWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-61.57%

+47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.46%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-23.02%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-25.75%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.16%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-17.06%

+14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.22%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности APLIX и APWEX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) составляет 2.90%, в то время как у Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что APLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLIXAPWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.82%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

13.15%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

17.91%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

25.82%

-15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

25.85%

-15.67%

Сравнение комиссий APLIX и APWEX

APLIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии APWEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLIX и APWEX

Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности APWEX в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.32%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		0.57%0.45%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%

Часто задаваемые вопросы

APLIX and APWEX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APWEX has higher volatility (5.82%) compared to APLIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, APLIX dropped -14.52% vs APWEX's -61.57%.

APWEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLIX и APWEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор