PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLIX с APWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLIX с APWEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX).

APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности APLIX и APWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLIX и APWEX

2026 (YTD)20252024202320222021
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-5.79%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		27.84%21.38%13.22%4.57%32.44%31.20%

Доходность по периодам

С начала года, APLIX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у APWEX с доходностью 27.84%.

APLIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-4.40%
1 год
13.32%
3 года*
8.35%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—

APWEX

1 день
-2.02%
1 месяц
3.14%
С начала года
27.84%
6 месяцев
26.24%
1 год
55.69%
3 года*
23.84%
5 лет*
22.32%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Cavanal Hill World Energy Fund

Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APBDXAPLIX с APENXAPLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с APUSXAPLIX с GTSOXAPLIX с JHQDX
Часто сравнивают с APWEX:
APWEX с SPYAPWEX с OLGAXAPWEX с SCHDAPWEX с RYEIXAPWEX с VOOAPWEX с PRPFXAPWEX с SWPPX

Сравнение комиссий APLIX и APWEX

APLIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии APWEX в 1.15%.

APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund

Доходность на риск

APLIX vs. APWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLIX c APWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLIXAPWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.50

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.97

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.48

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

15.75

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLIX vs. APWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа APWEX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLIX и APWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLIXAPWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.50

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Корреляция

Корреляция между APLIX и APWEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLIX и APWEX

Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности APWEX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		0.31%0.47%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%

Просадки

Сравнение просадок APLIX и APWEX

Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки APWEX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и APWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

APLIXAPWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-61.57%

+47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-15.41%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-25.75%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-2.02%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-17.28%

+14.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.40%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности APLIX и APWEX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) составляет 3.33%, в то время как у Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что APLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLIXAPWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.68%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

13.42%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

22.84%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

26.00%

-15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

25.83%

-15.70%