Сравнение APLIX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности APLIX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APLIX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | -5.79% | 16.87% | 10.43% | 5.04% | -1.92% | 7.28% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.15% |
Доходность по периодам
С начала года, APLIX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%.
APLIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APLIX и GTSOX
APLIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.
Доходность на риск
APLIX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
APLIX
GTSOX
Сравнение APLIX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLIX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 5.59 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между APLIX и GTSOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLIX и GTSOX
Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | 0.22% | 0.40% | 0.84% | 2.06% | 2.09% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок APLIX и GTSOX
Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -29.21% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -11.14% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -22.03% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -4.17% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.99% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.77% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLIX и GTSOX
Текущая волатильность для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) составляет 3.33%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что APLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.30% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 4.95% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 14.05% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 13.19% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 13.44% | -3.31% |