PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с PREF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHPI с PREF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) and PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHPI returned 9.01%/yr vs 9.25%/yr for PREF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JHPI charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for PREF.

Доходность

Сравнение доходности JHPI и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHPI показывает доходность 1.67%, а PREF немного ниже – 1.65%.

JHPI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.04%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

PREF

1 день
-0.13%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.65%
3 года*
9.25%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHPI и PREF

2026 (YTD)20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		1.67%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		1.65%7.64%11.43%7.36%-11.80%0.51%

Correlation

The correlation between JHPI and PREF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.48

Сравнение распределения секторов JHPI и PREF

Секторы
JHPI
PREF

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

JHPI
100.0%
PREF

-

Сырьевые материалы

JHPI

-

PREF

-

Коммуникационные услуги

JHPI

-

PREF

-

Потребительский циклический сектор

JHPI

-

PREF

-

Потребительский защитный сектор

JHPI

-

PREF

-

Энергетика

JHPI

-

PREF

-

Финансовые услуги

JHPI

-

PREF
100.0%

Здравоохранение

JHPI

-

PREF

-

Промышленность

JHPI

-

PREF

-

Недвижимость

JHPI

-

PREF

-

Технологии

JHPI

-

PREF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с JHDVJHPI с VTIJHPI с JHCP
Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с FPEPREF с PFFAPREF с COWZ

Доходность на риск

JHPI vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIPREFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.16

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.10

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.32

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

12.09

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREF равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JHPI и PREF

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и PREF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHPIPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-22.99%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.88%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-4.39%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.13%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.66%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.55%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и PREF

John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что JHPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHPIPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.69%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.51%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

3.09%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

4.87%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

6.30%

0.00%

Сравнение комиссий JHPI и PREF

JHPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и PREF

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности PREF в 5.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.80%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.16%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Часто задаваемые вопросы

JHPI and PREF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHPI has higher volatility (1.02%) compared to PREF (0.69%). In terms of maximum drawdown, JHPI dropped -13.45% vs PREF's -22.99%.

On 3-year performance, PREF leads with 9.25% vs 9.01% for JHPI. On fees, JHPI is cheaper at 0.54% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PREF has performed better with a 9.25% return vs 9.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.

JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.16% for PREF.

They also come from different issuers: John Hancock and Principal. Their fees differ too: 0.54% for JHPI and 0.55% for PREF.

JHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHPI и PREF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор