PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с PREF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с PREF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).

JHPI и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и PREF

2026 (YTD)20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.26%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью -0.46%.

JHPI

1 день
0.27%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.56%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP
Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с SGOVPREF с PFFAPREF с COWZ

Сравнение комиссий JHPI и PREF

JHPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.

PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF

Доходность на риск

JHPI vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIPREFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.69

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.22

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.95

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

8.56

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Корреляция

Корреляция между JHPI и PREF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и PREF

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PREF в 5.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.66%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и PREF

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и PREF.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-22.99%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.88%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.96%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.73%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.66%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и PREF

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.51%, в то время как у Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.73%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.49%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.44%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

4.84%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

6.35%

+0.04%