PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с JHMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с JHMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB).

JHPI и JHMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и JHMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и JHMB

2026 (YTD)20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		0.18%7.89%3.52%7.21%-10.24%-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у JHMB с доходностью 0.18%.

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHMB

1 день
0.03%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.08%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

John Hancock Mortgage Backed Securities ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP
Часто сравнивают с JHMB:
JHMB с QEMMJHMB с BILJHMB с VBTLXJHMB с MBBJHMB с VTVJHMB с DCREJHMB с JHCP

Сравнение комиссий JHPI и JHMB

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JHMB в 0.39%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF

Доходность на риск

JHPI vs. JHMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JHMB
Ранг доходности на риск JHMB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c JHMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIJHMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.08

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.55

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.55

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

3.89

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. JHMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа JHMB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и JHMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIJHMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.08

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Корреляция

Корреляция между JHPI и JHMB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и JHMB

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности JHMB в 4.63%

TTM20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		4.63%4.48%4.88%4.04%4.17%0.98%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и JHMB

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и JHMB.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIJHMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-14.53%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.47%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.02%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-4.94%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.38%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и JHMB

John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) имеют волатильность 1.52% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIJHMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.57%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.67%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.72%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

5.87%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.87%

+0.52%