Сравнение JHPI с JHCB
JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) and JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHPI is a Preferred Stock fund actively managed by John Hancock, while JHCB is a Corporate Bonds fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHPI returned 8.59%/yr vs 5.47%/yr for JHCB. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JHPI charges 0.54%/yr vs 0.29%/yr for JHCB.
Доходность
Сравнение доходности JHPI и JHCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у JHCB с доходностью -0.15%.
JHPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.73%
JHCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- -0.15%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $493.40K | $382.75K | $337.98K | |
| $965.08K | $1.01M | $1.18M |
Сравнение доходности по годам JHPI и JHCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 2.00% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.88% |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | -0.15% | 8.02% | 2.75% | 8.89% | -15.93% | -0.01% |
Correlation
The correlation between JHPI and JHCB is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between JHPI and JHCB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHPI vs. JHCB — Ранг доходности на риск
JHPI
JHCB
Сравнение JHPI c JHCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHPI | JHCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.67 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 1.93 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHPI и JHCB
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки JHCB в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и JHCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHPI | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -22.61% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.16% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | -5.47% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.56% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -7.98% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.10% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и JHCB
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 0.78%, в то время как у John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHPI | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.13% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 3.51% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 4.29% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.94% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.81% | -0.60% |
Сравнение комиссий JHPI и JHCB
JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JHCB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и JHCB
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности JHCB в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 5.08% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.88% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JHPI and JHCB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHCB has higher volatility (1.13%) compared to JHPI (0.78%). In terms of maximum drawdown, JHPI dropped -13.45% vs JHCB's -22.61%.
On 3-year performance, JHPI leads with 8.59% vs 5.47% for JHCB. On fees, JHCB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHPI has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHPI has performed better with a 8.59% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHCB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.
JHPI has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 5.08% for JHCB.
JHPI is categorized as Preferred Stock, while JHCB is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.54% for JHPI and 0.29% for JHCB.
JHPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHPI и JHCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор