PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с JHCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с JHCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB).

JHPI и JHCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и JHCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и JHCB

2026 (YTD)20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		-0.58%8.02%2.75%8.89%-15.93%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у JHCB с доходностью -0.58%.

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHCB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.44%
1 год
3.77%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

John Hancock Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP
Часто сравнивают с JHCB:
JHCB с GABFJHCB с SGOVJHCB с SKORJHCB с JHCPJHCB с JBNDJHCB с JHMBJHCB с JHMU

Сравнение комиссий JHPI и JHCB

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JHCB в 0.29%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JHPI vs. JHCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JHCB
Ранг доходности на риск JHCB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c JHCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIJHCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.68

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.94

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.15

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

3.93

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. JHCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа JHCB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и JHCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIJHCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.68

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.13

+0.42

Корреляция

Корреляция между JHPI и JHCB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и JHCB

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности JHCB в 4.99%

TTM20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		4.99%4.92%5.02%4.35%3.86%2.41%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и JHCB

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки JHCB в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и JHCB.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIJHCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-22.61%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.60%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.98%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-8.44%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.22%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и JHCB

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.52%, в то время как у John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIJHCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.27%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

3.12%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

5.62%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.94%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

6.94%

-0.55%