Сравнение JHPI с EVPF
JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHPI charges 0.54%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности JHPI и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHPI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHPI и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | -0.10% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between JHPI and EVPF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHPI vs. EVPF — Ранг доходности на риск
JHPI
EVPF
Сравнение JHPI c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHPI | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHPI | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.13 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок JHPI и EVPF
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHPI | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -2.36% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.17% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -0.52% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHPI | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 4.31% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 4.31% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 4.31% | +1.99% |
Сравнение комиссий JHPI и EVPF
JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и EVPF
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.80% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JHPI and EVPF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.
JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: John Hancock and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.54% for JHPI and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для JHPI и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор