PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHNBX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHNBX с PDT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).

JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности JHNBX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHNBX и PDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.50%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		6.00%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, JHNBX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции JHNBX уступали акциям PDT по среднегодовой доходности: 2.28% против 7.18% соответственно.

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.85%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.28%

PDT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.02%
С начала года
6.00%
6 месяцев
2.78%
1 год
9.23%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund

John Hancock Premium Dividend Fund

Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX
Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с SPYPDT с VOOPDT с UTGPDT с SCHDPDT с HDV

Сравнение комиссий JHNBX и PDT

JHNBX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
JHNBX
John Hancock Bond Fund

Доходность на риск

JHNBX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHNBX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHNBXPDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.70

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.98

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

3.60

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHNBX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHNBX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDT равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHNBX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHNBXPDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.34

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.32

+0.44

Корреляция

Корреляция между JHNBX и PDT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHNBX и PDT

Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PDT в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.95%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.49%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Просадки

Сравнение просадок JHNBX и PDT

Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и PDT.

Загрузка...

Показатели просадок

JHNBXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-62.39%

+37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-8.95%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-40.44%

+20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-62.39%

+42.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-2.12%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-10.05%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.64%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JHNBX и PDT

Текущая волатильность для John Hancock Bond Fund (JHNBX) составляет 1.65%, в то время как у John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что JHNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHNBXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

4.18%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

7.14%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

13.22%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

17.06%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

25.17%

-20.28%