PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHNBX с JGYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHNBX с JGYIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX).

JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г.. JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JHNBX и JGYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHNBX и JGYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.50%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		5.92%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%

Доходность по периодам

С начала года, JHNBX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции JHNBX уступали акциям JGYIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 9.16% соответственно.

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.85%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.28%

JGYIX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.24%
С начала года
5.92%
6 месяцев
8.82%
1 год
24.13%
3 года*
17.56%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX
Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с JVMIXJGYIX с PDTJGYIX с GWOAXJGYIX с SVBAXJGYIX с GCCHX

Сравнение комиссий JHNBX и JGYIX

JHNBX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JGYIX в 0.84%.

JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund
JHNBX
John Hancock Bond Fund

Доходность на риск

JHNBX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHNBX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHNBXJGYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.81

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.42

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.29

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

11.13

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHNBX vs. JGYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHNBX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа JGYIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHNBX и JGYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHNBXJGYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.81

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.89

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.44

+0.31

Корреляция

Корреляция между JHNBX и JGYIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHNBX и JGYIX

Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности JGYIX в 12.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.95%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		12.70%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%

Просадки

Сравнение просадок JHNBX и JGYIX

Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и JGYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHNBXJGYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-46.76%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-8.20%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-18.97%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-36.45%

+16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-4.29%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-6.82%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.20%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JHNBX и JGYIX

Текущая волатильность для John Hancock Bond Fund (JHNBX) составляет 1.65%, в то время как у John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JHNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHNBXJGYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

4.07%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

7.45%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

13.64%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

13.17%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

14.96%

-10.07%