Сравнение JHMU с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
JHMU и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMU и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMU и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 0.28% | 5.03% | 3.76% | 7.77% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 4.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMU показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
JHMU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMU и ZTAX
JHMU берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
JHMU vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
JHMU
ZTAX
Сравнение JHMU c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMU | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.21 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.49 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.52 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 1.39 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMU | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.21 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.22 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между JHMU и ZTAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMU и ZTAX
Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.84% | 4.36% | 7.29% | 0.63% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок JHMU и ZTAX
Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMU | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -15.33% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -10.47% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -5.92% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -6.87% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.92% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMU и ZTAX
Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 1.33%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMU | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 9.47% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 24.05% | -21.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 25.93% | -21.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 27.25% | -23.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 27.25% | -23.06% |