Сравнение JHMU с JHDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV).
JHMU и JHDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMU и JHDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMU и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 0.28% | 5.03% | 3.76% | 7.77% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.76% | 14.76% | 20.25% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMU показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 1.76%.
JHMU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMU и JHDV
JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.
Доходность на риск
JHMU vs. JHDV — Ранг доходности на риск
JHMU
JHDV
Сравнение JHMU c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMU | JHDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 6.86 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMU | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.09 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между JHMU и JHDV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMU и JHDV
Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности JHDV в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.84% | 4.36% | 7.29% | 0.63% | 0.00% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.32% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок JHMU и JHDV
Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JHDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMU | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -18.97% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -13.22% | +9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -5.48% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.71% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.81% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMU и JHDV
Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 1.33%, в то время как у John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMU | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 4.85% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 9.34% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 17.85% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 15.85% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 15.85% | -11.66% |