PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с TPLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index while TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHMM returned 8.39%/yr vs 8.22%/yr for TPLC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 8.78%.

JHMM

1 день
-0.24%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.83%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.88%

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.60%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%9.05%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Correlation

The correlation between JHMM and TPLC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.97

The correlation between JHMM and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и TPLC

Секторы
JHMM
TPLC

Промышленность

19.4%
23.2%

Технологии

17.2%
16.7%

Финансовые услуги

15.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.0%

Здравоохранение

10.2%
9.3%

Коммунальные услуги

5.4%
11.6%

Энергетика

5.4%
8.2%

Недвижимость

5.4%
0.3%

Сырьевые материалы

4.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.2%

Промышленность

JHMM
19.4%
TPLC
23.2%

Технологии

JHMM
17.2%
TPLC
16.7%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
TPLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
TPLC
9.0%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
TPLC
9.3%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
TPLC
11.6%

Энергетика

JHMM
5.4%
TPLC
8.2%

Недвижимость

JHMM
5.4%
TPLC
0.3%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
TPLC
5.9%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
TPLC
3.8%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
TPLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

JHMM vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.10

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.65

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.67

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

5.94

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.10

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JHMM и TPLC

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-38.02%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.58%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-18.18%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-21.63%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.12%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-5.29%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.13%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и TPLC

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.70%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.45%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

11.50%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.14%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

19.89%

-0.29%

Сравнение комиссий JHMM и TPLC

JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и TPLC

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности TPLC в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.87%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JHMM and TPLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHMM has higher volatility (3.81%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs TPLC's -38.02%.

On 5-year performance, JHMM leads with 8.39% vs 8.22% for TPLC. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHMM has performed better with a 8.39% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

JHMM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.84% for TPLC.

JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Manulife and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.52% for TPLC.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор