Сравнение JHMM с TMFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM).
JHMM и TMFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMM и TMFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMM и TMFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 3.01% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.27% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMM показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -14.27%.
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
TMFM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и TMFM
JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.
Доходность на риск
JHMM vs. TMFM — Ранг доходности на риск
JHMM
TMFM
Сравнение JHMM c TMFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMM | TMFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.94 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -1.33 | +2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.85 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.72 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | -1.72 | +7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMM | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.94 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.21 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между JHMM и TMFM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и TMFM
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности TMFM в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и TMFM
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и TMFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMM | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -31.75% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -27.34% | +13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -30.24% | +24.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -15.39% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 11.39% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и TMFM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеют волатильность 5.75% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMM | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.83% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 13.76% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 21.26% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.47% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 20.47% | -0.90% |