PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHMM с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHMM и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMM и TMFM


2026 (YTD)20252024202320222021
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
3.12%10.73%14.61%14.53%-15.30%3.01%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
-14.27%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -14.27%.


JHMM

1 день
0.60%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.12%
6 месяцев
4.94%
1 год
18.73%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.39%
10 лет*
11.17%

TMFM

1 день
-0.32%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-18.46%
1 год
-19.86%
3 года*
1.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий JHMM и TMFM

JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.


Доходность на риск

JHMM vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 5959
Ранг коэф-та Мартина

TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHMMTMFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.94

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-1.33

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.85

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.72

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

-1.72

+7.94

JHMM vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHMMTMFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.94

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.21

+0.80

Корреляция

Корреляция между JHMM и TMFM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и TMFM

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности TMFM в 0.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
0.95%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMM и TMFM

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и TMFM.


Загрузка...

Показатели просадок


JHMMTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-31.75%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-27.34%

+13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-30.24%

+24.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-15.39%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

11.39%

-8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и TMFM

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеют волатильность 5.75% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHMMTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.83%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

13.76%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

21.26%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

20.47%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

20.47%

-0.90%