PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с QMID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index while QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, JHMM returned 25.74% vs 11.77% for QMID. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 3.22%.

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%

QMID

1 день
0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и QMID

2026 (YTD)20252024
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%15.22%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		3.22%5.02%9.33%

Correlation

The correlation between JHMM and QMID is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.94

The correlation between JHMM and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и QMID

Секторы
JHMM
QMID

Промышленность

19.4%
23.6%

Технологии

17.2%
16.3%

Финансовые услуги

15.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
18.2%

Здравоохранение

10.2%
14.5%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Энергетика

5.4%
3.3%

Недвижимость

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.1%

Промышленность

JHMM
19.4%
QMID
23.6%

Технологии

JHMM
17.2%
QMID
16.3%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
QMID
12.5%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
QMID
18.2%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
QMID
14.5%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
QMID

-

Энергетика

JHMM
5.4%
QMID
3.3%

Недвижимость

JHMM
5.4%
QMID

-

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
QMID
2.1%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
QMID
6.4%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
QMID
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM

Доходность на риск

JHMM vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.79

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.24

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.11

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

3.78

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа QMID равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMQMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.79

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Просадки

Сравнение просадок JHMM и QMID

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-24.42%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-10.67%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-5.48%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.12%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и QMID

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.46%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.44%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

14.89%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

18.50%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

18.50%

+1.10%

Сравнение комиссий JHMM и QMID

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и QMID

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JHMM and QMID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHMM has higher volatility (3.71%) compared to QMID (3.46%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, JHMM leads with 25.74% vs 11.77% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHMM has performed better with a 25.74% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.50% for QMID.

JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: Manulife and WisdomTree. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.38% for QMID.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор