PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHMM с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с KMID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JHMM is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, JHMM returned 21.68% vs 2.53% for KMID. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 4.82%.

JHMM

1 день
0.52%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
7.64%
С начала года
13.68%
1 год
21.68%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.64%

KMID

1 день
1.27%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
4.82%
1 год
2.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и KMID

2026 (YTD)20252024
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.68%10.73%-1.36%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		4.82%0.31%-3.02%

Correlation

The correlation between JHMM and KMID is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between JHMM and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и KMID

Секторы
JHMM
KMID

Технологии

19.3%
15.8%

Промышленность

19.0%
52.2%

Финансовые услуги

14.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.7%

Здравоохранение

10.5%
11.5%

Недвижимость

5.2%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Технологии

JHMM
19.3%
KMID
15.8%

Промышленность

JHMM
19.0%
KMID
52.2%

Финансовые услуги

JHMM
14.8%
KMID
11.8%

Потребительский циклический сектор

JHMM
10.8%
KMID
8.7%

Здравоохранение

JHMM
10.5%
KMID
11.5%

Недвижимость

JHMM
5.2%
KMID

-

Коммунальные услуги

JHMM
5.1%
KMID

-

Энергетика

JHMM
4.8%
KMID

-

Сырьевые материалы

JHMM
4.1%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.6%
KMID

-

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с BOUTKMID с SEIXKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с IWPKMID с VOT

Доходность на риск

JHMM vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHMMKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.17

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.36

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

0.24

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

0.57

+9.10

JHMM vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHMM и KMID

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-18.89%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-10.71%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.53%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-5.68%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.44%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и KMID

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.29%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.18%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

11.69%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

14.88%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

16.81%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

16.81%

+2.73%

Сравнение комиссий JHMM и KMID

JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и KMID

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.89%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and KMID have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (4.18%) compared to JHMM (3.29%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, JHMM leads with 21.68% vs 2.53% for KMID. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHMM has performed better with a 21.68% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

JHMM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Manulife and Virtus. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.80% for KMID.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор