PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с KMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JHMM is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, JHMM returned 24.83% vs 0.73% for KMID. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.86%.

JHMM

1 день
-0.24%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.83%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.88%

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и KMID

2026 (YTD)20252024
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.60%10.73%-1.94%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between JHMM and KMID is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between JHMM and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и KMID

Секторы
JHMM
KMID

Промышленность

19.4%
49.3%

Технологии

17.2%
19.1%

Финансовые услуги

15.3%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.8%

Здравоохранение

10.2%
10.8%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Энергетика

5.4%

-

Недвижимость

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Промышленность

JHMM
19.4%
KMID
49.3%

Технологии

JHMM
17.2%
KMID
19.1%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
KMID
12.1%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
KMID
8.8%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
KMID
10.8%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
KMID

-

Энергетика

JHMM
5.4%
KMID

-

Недвижимость

JHMM
5.4%
KMID

-

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
KMID

-

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с TEKXKMID с IPOKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOT

Доходность на риск

JHMM vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.05

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.18

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.07

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

0.17

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.05

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.03

+0.66

Просадки

Сравнение просадок JHMM и KMID

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-18.89%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-10.71%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-5.28%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-5.77%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.27%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и KMID

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеют волатильность 3.81% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.78%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.17%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

14.34%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.91%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

16.91%

+2.69%

Сравнение комиссий JHMM и KMID

JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и KMID

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.87%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and KMID have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHMM has higher volatility (3.81%) compared to KMID (3.78%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, JHMM leads with 24.83% vs 0.73% for KMID. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHMM has performed better with a 24.83% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

JHMM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Manulife and Virtus. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.80% for KMID.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор