PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с KMID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JHMM is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, JHMM returned 23.15% vs -0.24% for KMID. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.82%.

JHMM

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.15%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.37%
10 лет*
12.28%

KMID

1 день
0.95%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.82%
6 месяцев
0.24%
1 год
-0.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и KMID

2026 (YTD)20252024
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.23%10.73%-1.36%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.82%0.31%-3.02%

Correlation

The correlation between JHMM and KMID is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between JHMM and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и KMID

Секторы
JHMM
KMID

Технологии

19.3%
15.8%

Промышленность

19.0%
52.2%

Финансовые услуги

14.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.7%

Здравоохранение

10.5%
11.5%

Недвижимость

5.2%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Технологии

JHMM
19.3%
KMID
15.8%

Промышленность

JHMM
19.0%
KMID
52.2%

Финансовые услуги

JHMM
14.8%
KMID
11.8%

Потребительский циклический сектор

JHMM
10.8%
KMID
8.7%

Здравоохранение

JHMM
10.5%
KMID
11.5%

Недвижимость

JHMM
5.2%
KMID

-

Коммунальные услуги

JHMM
5.1%
KMID

-

Энергетика

JHMM
4.8%
KMID

-

Сырьевые материалы

JHMM
4.1%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.6%
KMID

-

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с VOT

Доходность на риск

JHMM vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHMMKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.02

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.08

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.02

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

-0.06

+10.40

JHMM vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа KMID равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHMM и KMID

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-18.89%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-10.71%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-5.32%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.74%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.37%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и KMID

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 4.39%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.06%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.74%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

14.86%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

16.98%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

16.98%

+2.61%

Сравнение комиссий JHMM и KMID

JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и KMID

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and KMID have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (5.06%) compared to JHMM (4.39%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, JHMM leads with 23.15% vs -0.24% for KMID. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHMM has performed better with a 23.15% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Manulife and Virtus. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.80% for KMID.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор