Сравнение JHML с PWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB).
JHML и PWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHML и PWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHML и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | -1.33% | 15.91% | 19.84% | 21.16% | -15.94% | 26.90% | 17.02% | 30.94% | -6.45% | 21.52% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.70% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JHML показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции JHML уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 12.99% против 15.63% соответственно.
JHML
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 12.99%
PWB
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHML и PWB
JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.
Доходность на риск
JHML vs. PWB — Ранг доходности на риск
JHML
PWB
Сравнение JHML c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHML | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.38 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.97 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.75 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 10.56 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHML | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JHML и PWB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHML и PWB
Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 1.07% | 1.06% | 1.16% | 1.39% | 1.46% | 1.08% | 1.59% | 1.73% | 1.57% | 1.44% | 1.36% | 0.38% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок JHML и PWB
Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и PWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHML | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -52.58% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -12.11% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -31.41% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -32.36% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -7.11% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -8.29% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.15% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHML и PWB
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 5.13%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHML | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 7.94% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 15.24% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 23.28% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 20.96% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 20.59% | -2.84% |