PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHML с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHML и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHML и PWB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
-1.33%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.70%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции JHML уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 12.99% против 15.63% соответственно.


JHML

1 день
0.66%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.90%
1 год
17.77%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.32%
10 лет*
12.99%

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий JHML и PWB

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.


Доходность на риск

JHML vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHML
Ранг доходности на риск JHML: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 6666
Ранг коэф-та Мартина

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHMLPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.38

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.97

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.75

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

10.56

-3.32

JHML vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHMLPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.55

+0.20

Корреляция

Корреляция между JHML и PWB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и PWB

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
1.07%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок JHML и PWB

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и PWB.


Загрузка...

Показатели просадок


JHMLPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-52.58%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.11%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-31.41%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-32.36%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-7.11%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.29%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.15%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и PWB

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 5.13%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHMLPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.94%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

15.24%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

23.28%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

20.96%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

20.59%

-2.84%