PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHML с GRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

JHML и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JHML и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHML и GRNY

2026 (YTD)20252024
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		-1.16%15.91%-2.57%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-3.03%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью -3.03%.

JHML

1 день
0.16%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
16.89%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.36%
10 лет*
13.02%

GRNY

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с BDGSJHML с spyJHML с IVVJHML с JHDV
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий JHML и GRNY

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Доходность на риск

JHML vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.18

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.77

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.29

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

7.42

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между JHML и GRNY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и GRNY

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		1.07%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHML и GRNY

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMLGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-24.18%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.63%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-8.46%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.34%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.12%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и GRNY

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 5.08%, в то время как у Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMLGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.03%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

14.33%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

24.49%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

23.96%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

23.96%

-6.22%