PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с GRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - JHML is a Large Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Large Cap Index, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. JHML is passively managed, while GRNY is actively managed. Over the past year, JHML returned 27.41% vs 30.94% for GRNY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JHML charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.

Доходность

Сравнение доходности JHML и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHML показывает доходность 12.19%, а GRNY немного ниже – 12.12%.

JHML

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.30%
1 год
27.41%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.20%

GRNY

1 день
0.87%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.12%
6 месяцев
10.16%
1 год
30.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и GRNY

2026 (YTD)20252024
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		12.19%15.91%-2.57%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		12.12%24.05%-1.09%

Correlation

The correlation between JHML and GRNY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between JHML and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с JHDVJHML с BDGSJHML с IVVJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

JHML vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.77

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.37

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.67

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

8.16

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа GRNY равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.77

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.98

-0.17

Просадки

Сравнение просадок JHML и GRNY

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-24.18%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.63%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.02%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.80%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и GRNY

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 2.78%, в то время как у Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.28%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

12.71%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

17.58%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

23.17%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

23.17%

-5.41%

Сравнение комиссий JHML и GRNY

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и GRNY

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.94%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%

Часто задаваемые вопросы

JHML and GRNY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRNY has higher volatility (4.28%) compared to JHML (2.78%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs GRNY's -24.18%.

On 1-year performance, GRNY leads with 30.94% vs 27.41% for JHML. On fees, JHML is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHML has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 30.94% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHML is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

JHML has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for GRNY.

JHML is categorized as Large Cap Growth Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Manulife and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.75% for GRNY.

JHML currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор