PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMD с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMD с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

JHMD и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHMD и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMD и JIVE

2026 (YTD)202520242023
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		3.71%33.91%1.78%6.44%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

JHMD

1 день
1.65%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.68%
1 год
27.18%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Developed International ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с IDMOJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с FGRTXJHMD с AVDVJHMD с EWJV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Сравнение комиссий JHMD и JIVE

JHMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF

Доходность на риск

JHMD vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMDJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.59

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.27

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.69

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

15.22

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMD vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMDJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.59

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.93

-1.40

Корреляция

Корреляция между JHMD и JIVE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и JIVE

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		3.08%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMD и JIVE

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMDJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-13.79%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.96%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.09%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-1.96%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и JIVE

John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.13% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMDJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.00%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.11%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

16.94%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.85%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

14.85%

+2.33%