PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMD с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMD с FID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

JHMD и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHMD и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMD и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		3.71%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-13.50%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.

JHMD

1 день
1.65%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.68%
1 год
27.18%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Developed International ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с IDMOJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с FGRTXJHMD с AVDVJHMD с EWJV
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий JHMD и FID

JHMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF

Доходность на риск

JHMD vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMDFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.15

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.84

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.10

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

11.56

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMD vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMDFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.15

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между JHMD и FID составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и FID

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FID в 4.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		3.08%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMD и FID

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMDFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-39.79%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-8.93%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-29.13%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.39%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-8.60%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.39%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и FID

John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что JHMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMDFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

4.73%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

7.38%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

12.61%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.03%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

19.10%

-1.92%