Сравнение JHMD с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
JHMD и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHMD и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMD и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.71% | 33.91% | 1.78% | 19.43% | -13.95% | 11.83% | 7.25% | 9.26% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMD показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
JHMD
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMD и FDEV
И JHMD, и FDEV имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
JHMD vs. FDEV — Ранг доходности на риск
JHMD
FDEV
Сравнение JHMD c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMD | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.83 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.54 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.02 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 12.24 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMD | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JHMD и FDEV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMD и FDEV
Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.08% | 3.19% | 3.55% | 3.01% | 2.85% | 3.22% | 1.89% | 3.19% | 2.09% | 2.27% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMD и FDEV
Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMD | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -30.11% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -8.67% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -29.02% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -4.03% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -6.37% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.14% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMD и FDEV
John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что JHMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMD | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.91% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.15% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 14.64% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 13.84% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.38% | +1.80% |