PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMD с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMD с DWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMD (John Hancock Multifactor Developed International ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - JHMD tracks the John Hancock Dimensional Developed International Index while DWX tracks the S&P International Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHMD returned 8.59%/yr vs 7.19%/yr for DWX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JHMD charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности JHMD и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 6.53%.

JHMD

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
8.50%
6 месяцев
11.35%
1 год
22.05%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMD и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		8.50%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-14.54%25.02%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Correlation

The correlation between JHMD and DWX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.84

The correlation between JHMD and DWX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMD и DWX

Секторы
JHMD
DWX

Финансовые услуги

24.8%
16.4%

Промышленность

19.9%
10.2%

Здравоохранение

8.9%
4.5%

Сырьевые материалы

7.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%
12.6%

Технологии

7.0%
2.8%

Коммунальные услуги

5.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
12.8%

Энергетика

4.0%
10.4%

Недвижимость

1.6%
10.5%

Финансовые услуги

JHMD
24.8%
DWX
16.4%

Промышленность

JHMD
19.9%
DWX
10.2%

Здравоохранение

JHMD
8.9%
DWX
4.5%

Сырьевые материалы

JHMD
7.8%
DWX
2.3%

Потребительский циклический сектор

JHMD
7.6%
DWX
6.2%

Потребительский защитный сектор

JHMD
7.4%
DWX
12.6%

Технологии

JHMD
7.0%
DWX
2.8%

Коммунальные услуги

JHMD
5.7%
DWX
11.3%

Коммуникационные услуги

JHMD
5.3%
DWX
12.8%

Энергетика

JHMD
4.0%
DWX
10.4%

Недвижимость

JHMD
1.6%
DWX
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Developed International ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с IDMOJHMD с FGRTXJHMD с JHSCJHMD с EWJV
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF

Доходность на риск

JHMD vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMDDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.50

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.10

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.88

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

6.10

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMD vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMDDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.12

+0.43

Просадки

Сравнение просадок JHMD и DWX

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMDDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-66.86%

+31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-8.59%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-10.65%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-26.96%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.85%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-14.13%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.64%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и DWX

John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что JHMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMDDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.76%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

8.66%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

10.77%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

12.20%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

15.09%

+2.10%

Сравнение комиссий JHMD и DWX

JHMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и DWX

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DWX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		2.94%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHMD and DWX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHMD has higher volatility (4.71%) compared to DWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, JHMD dropped -35.67% vs DWX's -66.86%.

On 5-year performance, JHMD leads with 8.59% vs 7.19% for DWX. On fees, JHMD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHMD has performed better with a 8.59% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.94% for JHMD.

JHMD tracks John Hancock Dimensional Developed International Index, while DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: Manulife and State Street. Their fees differ too: 0.39% for JHMD and 0.45% for DWX.

JHMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMD и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор