Сравнение JHMB с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).
JHMB и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMB и FIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMB и FIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.18% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.79% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью -0.06%.
JHMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIBR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMB и FIBR
JHMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.
Доходность на риск
JHMB vs. FIBR — Ранг доходности на риск
JHMB
FIBR
Сравнение JHMB c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMB | FIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.66 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.39 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.28 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 9.21 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMB | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.66 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.50 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между JHMB и FIBR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и FIBR
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что сопоставимо с доходностью FIBR в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.63% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок JHMB и FIBR
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и FIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMB | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -18.47% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -2.84% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.91% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.30% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.70% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и FIBR
Текущая волатильность для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) составляет 1.57%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что JHMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMB | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.91% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.96% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 3.87% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.59% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.93% | +0.94% |