Сравнение JHMB с EUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).
JHMB и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMB и EUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMB и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.15% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.79% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -0.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.30%.
JHMB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMB и EUSB
JHMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Доходность на риск
JHMB vs. EUSB — Ранг доходности на риск
JHMB
EUSB
Сравнение JHMB c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMB | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.86 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 5.54 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.03 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JHMB и EUSB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и EUSB
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности EUSB в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.64% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок JHMB и EUSB
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и EUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -17.87% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -2.42% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.79% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.65% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.81% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и EUSB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеют волатильность 1.57% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.50% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.36% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.07% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.75% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.46% | +0.42% |