PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMB с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMB с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

JHMB и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JHMB и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMB и CAAA

2026 (YTD)20252024
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		0.18%7.89%5.43%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, JHMB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

JHMB

1 день
0.03%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.08%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Mortgage Backed Securities ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с JHMB:
JHMB с QEMMJHMB с BILJHMB с VBTLXJHMB с MBBJHMB с VTVJHMB с DCREJHMB с JHCP
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий JHMB и CAAA

JHMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF

Доходность на риск

JHMB vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMB
Ранг доходности на риск JHMB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMB c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMBCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.65

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.40

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.72

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

9.51

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMB vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMB на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMB и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMBCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.92

-1.68

Корреляция

Корреляция между JHMB и CAAA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMB и CAAA

Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM20252024202320222021
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		4.63%4.48%4.88%4.04%4.17%0.98%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMB и CAAA

Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMBCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-2.24%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-2.08%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.35%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-0.52%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.59%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMB и CAAA

John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что JHMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMBCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.20%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.18%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

3.34%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

3.23%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

3.23%

+2.64%