Сравнение JHMB с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
JHMB и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMB и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMB и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.18% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -3.22% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
JHMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMB и BNDI
JHMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
JHMB vs. BNDI — Ранг доходности на риск
JHMB
BNDI
Сравнение JHMB c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMB | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.67 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.78 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 6.74 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между JHMB и BNDI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и BNDI
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.63% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMB и BNDI
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -6.98% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -3.37% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.51% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -1.75% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.89% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и BNDI
Текущая волатильность для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) составляет 1.57%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что JHMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.06% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.85% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.89% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.27% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.27% | -0.40% |