Сравнение JHID с IDVO
JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - JHID is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHID returned 21.44%/yr vs 22.68%/yr for IDVO. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. JHID charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности JHID и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 15.73%.
JHID
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.09%
IDVO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 15.73%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.80M | $9.60M | $10.70M | |
| $70.32K | $37.91K | $32.84K |
Сравнение доходности по годам JHID и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 18.15% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.42% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 15.73% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 0.10% |
Correlation
The correlation between JHID and IDVO is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between JHID and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов JHID и IDVO
Секторы
JHID
IDVO
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
JHID
IDVO
Промышленность
JHID
IDVO
Технологии
JHID
IDVO
Потребительский циклический сектор
JHID
IDVO
Недвижимость
JHID
IDVO
-
Здравоохранение
JHID
IDVO
Потребительский защитный сектор
JHID
IDVO
Энергетика
JHID
IDVO
Коммунальные услуги
JHID
IDVO
Сырьевые материалы
JHID
IDVO
Коммуникационные услуги
JHID
IDVO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHID vs. IDVO — Ранг доходности на риск
JHID
IDVO
Сравнение JHID c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHID | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 3.26 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 12.01 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHID и IDVO
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHID | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -15.46% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -10.37% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -15.46% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.29% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.81% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и IDVO
Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.17%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHID | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.11% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 13.84% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 16.60% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 16.41% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 16.41% | -2.54% |
Сравнение комиссий JHID и IDVO
JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и IDVO
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IDVO в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.64% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.32% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHID and IDVO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDVO has higher volatility (4.11%) compared to JHID (3.17%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs IDVO's -15.46%.
On 3-year performance, IDVO leads with 22.68% vs 21.44% for JHID. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.68% return vs 21.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.
IDVO has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 3.32% for JHID.
JHID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: John Hancock and Amplify. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.65% for IDVO.
JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHID и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор