Сравнение JHID с GSID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID).
JHID и GSID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и GSID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и GSID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.86% | 31.77% | 3.60% | 17.63% | -0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у GSID с доходностью 2.86%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSID
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и GSID
JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GSID в 0.20%.
Доходность на риск
JHID vs. GSID — Ранг доходности на риск
JHID
GSID
Сравнение JHID c GSID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | GSID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.48 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 2.09 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.26 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 8.52 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | GSID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.48 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.84 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между JHID и GSID составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и GSID
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности GSID в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.57% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и GSID
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки GSID в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и GSID.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | GSID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -29.89% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -11.34% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -6.73% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -5.82% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.00% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и GSID
Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | GSID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.41% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 11.15% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 17.39% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 16.06% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 16.22% | -2.34% |