PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с ESGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с ESGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHID is actively managed, while ESGN is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 22.68%/yr vs 19.86%/yr for ESGN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.45%/yr for ESGN.

Доходность

Сравнение доходности JHID и ESGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у ESGN с доходностью 7.04%.

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и ESGN

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-0.90%

Correlation

The correlation between JHID and ESGN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.91

The correlation between JHID and ESGN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и ESGN

Секторы
JHID
ESGN

Финансовые услуги

28.1%
15.4%

Промышленность

15.6%
15.8%

Технологии

8.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
3.5%

Энергетика

6.6%
13.0%

Здравоохранение

6.5%
3.9%

Сырьевые материалы

6.3%
1.9%

Недвижимость

6.1%
0.2%

Коммунальные услуги

6.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.2%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
ESGN
15.4%

Промышленность

JHID
15.6%
ESGN
15.8%

Технологии

JHID
8.8%
ESGN
7.0%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
ESGN
3.5%

Энергетика

JHID
6.6%
ESGN
13.0%

Здравоохранение

JHID
6.5%
ESGN
3.9%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
ESGN
1.9%

Недвижимость

JHID
6.1%
ESGN
0.2%

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
ESGN
9.3%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
ESGN
6.6%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
ESGN
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL
Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL

Доходность на риск

JHID vs. ESGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c ESGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDESGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.90

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.64

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.67

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

9.79

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. ESGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа ESGN равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и ESGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDESGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.90

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.60

+0.98

Просадки

Сравнение просадок JHID и ESGN

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки ESGN в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и ESGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDESGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-41.71%

+29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.56%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-14.38%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-3.75%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-7.06%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.60%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и ESGN

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеют волатильность 3.90% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDESGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.73%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.60%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

13.45%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

15.29%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

16.31%

-2.40%

Сравнение комиссий JHID и ESGN

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ESGN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и ESGN

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности ESGN в 9.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JHID and ESGN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHID has higher volatility (3.90%) compared to ESGN (3.73%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs ESGN's -41.71%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.68% vs 19.86% for ESGN. On fees, ESGN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ESGN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.68% return vs 19.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.86% for JHID.

They also come from different issuers: John Hancock and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.45% for ESGN.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и ESGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор