PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHID с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHID и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и DWX


2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.69%31.62%2.56%14.74%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.


JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
10 лет*

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock International High Dividend ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Сравнение комиссий JHID и DWX

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.


Доходность на риск

JHID vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHIDDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.96

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.58

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

2.90

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

10.97

+5.49

JHID vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа DWX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHIDDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.96

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.12

+1.43

Корреляция

Корреляция между JHID и DWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и DWX

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности DWX в 4.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок JHID и DWX

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и DWX.


Загрузка...

Показатели просадок


JHIDDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-66.86%

+54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.59%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-5.51%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-14.23%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.27%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и DWX

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHIDDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.07%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.13%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

12.53%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

12.13%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

15.21%

-1.33%