Сравнение JHID с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
JHID и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и DWX
JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
JHID vs. DWX — Ранг доходности на риск
JHID
DWX
Сравнение JHID c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.96 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 2.58 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.90 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 10.97 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.96 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.12 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между JHID и DWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и DWX
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и DWX
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -66.86% | +54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -8.59% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -5.51% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -14.23% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.27% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и DWX
John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.07% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 8.13% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 12.53% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 12.13% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 15.21% | -1.33% |