Сравнение JHID с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
JHID и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и DWMF
JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
JHID vs. DWMF — Ранг доходности на риск
JHID
DWMF
Сравнение JHID c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.45 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 2.11 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.28 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 8.63 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.45 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.54 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между JHID и DWMF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и DWMF
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и DWMF
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -29.72% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -8.74% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -4.47% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.88% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.31% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и DWMF
John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.56% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 8.43% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 13.73% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 11.20% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 14.16% | -0.28% |