Сравнение JHFIX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Income Fund (JHFIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JHFIX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHFIX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHFIX John Hancock Income Fund | -0.66% | 6.83% | 2.11% | 6.14% | -10.83% | -0.45% | 7.25% | 10.34% | -2.99% | 4.01% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JHFIX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции JHFIX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 2.09% против 4.58% соответственно.
JHFIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.09%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHFIX и DBSCX
JHFIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
JHFIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
JHFIX
DBSCX
Сравнение JHFIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Income Fund (JHFIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHFIX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.65 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.83 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.78 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 14.70 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHFIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.65 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.39 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.59 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.57 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JHFIX и DBSCX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHFIX и DBSCX
Дивидендная доходность JHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHFIX John Hancock Income Fund | 3.91% | 4.19% | 3.29% | 2.46% | 2.86% | 3.03% | 2.37% | 2.76% | 3.29% | 3.00% | 2.89% | 3.46% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок JHFIX и DBSCX
Максимальная просадка JHFIX за все время составила -29.41%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHFIX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHFIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.41% | -14.12% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -1.60% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.46% | -9.52% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -14.12% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.45% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -1.25% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.41% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHFIX и DBSCX
John Hancock Income Fund (JHFIX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что JHFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHFIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.00% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 1.53% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 2.29% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 2.70% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 2.90% | +1.13% |