PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHFIX с ANGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHFIX с ANGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Income Fund (JHFIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).

JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JHFIX и ANGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Income Fund (JHFIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHFIX и ANGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHFIX
John Hancock Income Fund		-0.66%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.45%7.25%10.34%-2.99%4.01%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, JHFIX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции JHFIX уступали акциям ANGLX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.50% соответственно.

JHFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.66%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.09%

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Income Fund

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с PIMIXJHFIX с NWGSXJHFIX с CBRDXJHFIX с VMSAXJHFIX с TAGRXJHFIX с CBLDXJHFIX с JVMIX
Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с IVVANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSX

Сравнение комиссий JHFIX и ANGLX

JHFIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.

ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund
JHFIX
John Hancock Income Fund

Доходность на риск

JHFIX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHFIX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Income Fund (JHFIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHFIXANGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.46

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

4.46

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.15

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

14.33

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHFIX vs. ANGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHFIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ANGLX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHFIX и ANGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHFIXANGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.46

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.26

-0.07

Корреляция

Корреляция между JHFIX и ANGLX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHFIX и ANGLX

Дивидендная доходность JHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ANGLX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHFIX
John Hancock Income Fund		3.91%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%

Просадки

Сравнение просадок JHFIX и ANGLX

Максимальная просадка JHFIX за все время составила -29.41%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHFIX и ANGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHFIXANGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-16.40%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-1.47%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-14.34%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-16.40%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.13%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.78%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.43%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JHFIX и ANGLX

John Hancock Income Fund (JHFIX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что JHFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHFIXANGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.63%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

1.45%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

2.34%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

2.76%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

3.28%

+0.75%