PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с IVVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с IVVD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Invivyd Inc. (IVVD).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и IVVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Invivyd Inc. (IVVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и IVVD

2026 (YTD)20252024202320222021
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%2.65%
IVVD
Invivyd Inc.		-46.15%457.44%-88.75%162.67%-79.34%-65.23%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у IVVD с доходностью -46.15%.

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%

IVVD

1 день
2.31%
1 месяц
-22.67%
С начала года
-46.15%
6 месяцев
9.02%
1 год
146.30%
3 года*
3.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Invivyd Inc.

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX
Часто сравнивают с IVVD:
IVVD с IVVIVVD с VUGIVVD с VOOIVVD с VONGIVVD с SABSIVVD с EQIVVD с IAU

Доходность на риск

JHEQX vs. IVVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IVVD
Ранг доходности на риск IVVD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c IVVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Invivyd Inc. (IVVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXIVVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.03

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.59

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.04

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

4.82

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. IVVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IVVD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и IVVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXIVVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.25

+1.09

Корреляция

Корреляция между JHEQX и IVVD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и IVVD

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как IVVD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
IVVD
Invivyd Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и IVVD

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки IVVD в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и IVVD.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXIVVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-99.36%

+80.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-58.68%

+51.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-97.63%

+91.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-90.89%

+88.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

24.85%

-23.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и IVVD

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у Invivyd Inc. (IVVD) волатильность равна 28.27%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXIVVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

28.27%

-25.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

80.53%

-74.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

142.92%

-132.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

181.09%

-172.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

181.09%

-171.69%