Сравнение IVVD с SABS
IVVD (Invivyd Inc.) and SABS (SAB Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, IVVD returned -8.10%/yr vs -28.26%/yr for SABS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVVD и SABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVD показывает доходность -55.06%, что значительно ниже, чем у SABS с доходностью -7.22%.
IVVD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -20.14%
- С начала года
- -55.06%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- -8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SABS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- 85.81%
- 3 года*
- -28.26%
- 5 лет*
- -48.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVD и SABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVVD Invivyd Inc. | -55.06% | 457.44% | -88.75% | 162.67% | -79.34% | -65.23% |
SABS SAB Biotherapeutics, Inc. | -7.22% | -1.43% | -44.81% | 16.55% | -92.45% | -21.19% |
Correlation
The correlation between IVVD and SABS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
IVVD:
$343.73M
SABS:
$185.85M
IVVD:
-$0.40
SABS:
-$0.01
IVVD:
1.69
SABS:
0.82
IVVD:
$55.87M
SABS:
$0.00
IVVD:
$51.92M
SABS:
-$2.35M
IVVD:
-$79.85M
SABS:
$994.59K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVD vs. SABS — Ранг доходности на риск
IVVD
SABS
Сравнение IVVD c SABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invivyd Inc. (IVVD) и SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVD | SABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.55 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 5.72 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVD | SABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.03 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.43 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IVVD и SABS
Максимальная просадка IVVD за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке SABS в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVD и SABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVD | SABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -99.01% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.89% | -33.80% | -30.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.90% | -88.96% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -96.91% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.13% | -78.04% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.94% | 15.05% | +17.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVD и SABS
Invivyd Inc. (IVVD) имеет более высокую волатильность в 30.14% по сравнению с SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) с волатильностью 20.69%. Это указывает на то, что IVVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVD | SABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.14% | 20.69% | +9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.24% | 44.40% | +22.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.17% | 83.74% | +56.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 179.03% | 111.98% | +67.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 179.03% | 108.60% | +70.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVD и SABS
Ни IVVD, ни SABS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVVD и SABS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invivyd Inc. и SAB Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVVD and SABS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVD has higher volatility (30.14%) compared to SABS (20.69%). In terms of maximum drawdown, IVVD dropped -99.36% vs SABS's -99.01%.
SABS currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVD и SABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор